基金本着良心的人:南风的基金监视利害关系有限公司

基金托管人:奇纳工商库存利害关系利害关系有限公司

送出日期:2013年3月29日

1大要诀
 要紧提示符
基金干练的人董事会、董事担保获益不在虚伪的传达记载。、给相反的的劝告性规则或优异的没遇到,终于其物质的确实性。、真实与极其性承当人事栏和互相牵连法度职责。。往年发言早已三分之二外面的孤独董事签名开始供职,并由主席公映的新影片。。 
基金托管奇纳工商库存利害关系利害关系有限公司,于2013年3月20日将一军了本发言说得中肯财务瞄准、净值体现、边缘分派养护、财务簿记员发言、花费结成发言等,缺少相反的的记载来确保复习的物质职责R。、给相反的的劝告性规则或优异的没遇到。
基金干练的人接纳老实言而有信。、勤劳职责道德规范与监视与应用,但它不克不及担保获益地基发工资。。 
基金的过来业绩别客气代表其在明日业绩。。花费是有风险的,花费者应小心的观察基金阐明书和基金更新的信息养护。。 
发言期将从01到01和2012和12月31日。。
2基金简介
基金基本养护
该基金高位奇纳南风的地面对冲和感谢结成。
基金主加密202202
盟约型开口式基金运作模仿
基金和约见效日期:2003年6月27日
基金干练的人南风的基金监视利害关系有限公司
基金监护人奇纳工商库存利害关系利害关系有限公司
发言末端的,基金的总命运注定为4。,739,875,份
基金和约顶点期限不正规军。
注:该基金受到静止传达颁发养护的产生,如,它可以高位南风的篱笆。。
基金描画
花费目的:本基金把持基金损失风险。,在套期保值包围服满的三年,笔者请不变。。
花费战术 本基金参照优化组合后的常量求出比值花费结成管保机制对风险资产最大值举行静态调停,废止机会。在把持基金损失风险的事先准备下,经过敏捷的战术、易弯曲的花费,黾勉最大限度局限地精巧的基金资产的看重。。
业绩比较地水准标 中界标普全债阐明的×80% + 中界标普综指×20%
风险与进项特点:基金是花费者把持风险。

基金本着良心的人和基金托管人
基金本着良心的人
南风的基金监视利害关系有限公司奇纳工商库存
传达颁发本着良心的人 姓名 鲍文革 赵会军
联系听筒 0755-82763888 010-66105799
信箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户耐用的听筒400—88—8899 95588
传真传输 0755-82763889 010-66105798
2.4传达颁发模仿
基金年度发言的监视员网站
基金年度发言贮存物基金干练的人、基金托管人办公楼地址
3大财务瞄准、基金净表演与边缘分派
首要簿记员履历和财务瞄准
总结单位:人民币元
三。2012和2011的履历和瞄准
比较期形成收益333,246,910.29 586,730,546 344,732,795.64
现期边缘343,107,779.75 -189,030,105.85 633,897,287.00
额外的平衡基金命运注定边缘0.0725 -0.0450 0.1318
货币利率期货生长速度为2%—1.91%,5.54%
.2 末端的履历和瞄准 2012岁末 2011岁末 2010岁末
末端的可供分派基金命运注定边缘 1.4621 1.4004 1.4777
终极货币利率期货11,670,226,741.25 9,584,020,375.99 11,082,109,778.20
末端的基金净数2.4004 2.4777
注:1。现在形成进项是指基金的利钱收益。、花费进项、体谅静止收益(除非公允看重多样化收益)的使协调,现期边缘附带阐明公允看重C。
2。任期完毕时的边缘分派,采用末端的财务状况表中未分派边缘与未分派边缘中已形成一部分的孰低数(为末端的使协调,缺少的比较期)。
三。基金业绩瞄准除非持票人的费。,现实收益程度少于免费后列出的数字。。
基金净体现
三。基金命运注定净生长速度及其与水准标进项率的比较地
阶段 命运注定净值生长速度① 命运注定净值生长速度规范偏差② 业绩比较地水准标进项率③ 业绩比较地水准标进项率规范偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 0.48% 0.06% 2% 0.27% -1.84% -0.21%
过来六岁月 0.21% 0.07% 1.02% 0.26% -0.81% -0.19%
过来一年的间 2% 0.07% 7% 0.27% -1.45% -0.20%
过来三年 6.86% 0.39% 2.66% 0.29% 0% %
过来五年 -3% 0.53% 7.71% 0.40% -12.04% 0.13%
自基金和约见效起迄今 270.03% 0.67% 54.08% 0.37% 215.95% 0.30%
3. 自基金和约见效以后基金命运注定累计净值生长速度多样化及其与同步性业绩比较地水准标进项率多样化的比较地
注:该基金的蓄电期为六岁月。,在蓄电期完毕时,资产分派比率为。
三。基金近五年净年均生长速度及其COM
近三年来基金的边缘分派
单位:人民币元
年度 每10份基金命运注定分赃数 现钞外形发给一共达 再花费外形发给一共达 年度边缘分派发动成 凡例
2012 00 59,046, – 59,046,  
2011 0.3000 133,446,512.42 – 133,446,512.42  
2010 0.5000 236,334,486.52 – 236,334,486.52  
发动成 0.9500 428,827,732.98 – 428,827,732.98  
注:基金干练的人在2013年1月14日宣告股息。,向多达2013年1月16日止在本基金签到签到人南风的基金监视利害关系有限公司签到在册的非常基金命运注定容纳人,股息分派于基金的每10股。。
4监视发言
基金干练的人和基金干练的人
4。基金干练的人及其监视基金的阅历
南风的基金监视利害关系有限公司被奇纳证监会(1998)4满意、喜欢。,南风的保释金利害关系有限公司、厦门国际吐露花费公司、广西吐露花费公司同盟条约担保者。2000年,奇纳证监会保释金基金〔2000〕78满意、喜欢做加法利害关系扩股,签到资产为人民币1亿元。。2005年,奇纳保释金监视监视佣钱满意、喜欢的保释金基金〔20〕,签到资产1亿元人民币。。2010年,经证监批准[2010]1073号文称许深圳航空站(按铃)利害关系有限公司将其持大约30%股权让给深圳花费重大利息利害关系有限公司。眼前领地制组织:华泰保释金利害关系利害关系有限公司45%、深圳花费重大利息利害关系有限公司30%、厦门国际吐露利害关系有限公司15%及兴业库存保释金利害关系利害关系有限公司10%。这家公司在现在称Beijing。、上海、在合肥和静止地方有分支扩张。,香港分店-休闲健身中心南的资产监视利害关系有限公司。
多达发言期完毕,公司资产尺寸亲2。,300亿元,它监视37个开口式基金。,2封闭式基金,多重的州社会保障、客人年金与特殊理由花费结成。
2基金干练的人(或基金干练的人组)和基金干练的人助理的
基金干练的人姓名(助理的)以该基金的名。
供职日期 离任日期
孙鲁闽 本基金的基金干练的人 2010年12月14日 – 9 南开大学全体职员理学和国家的经济学的状况双学士、澳元新南对食言大学全体职职员商监视硕士,基金资历。曾在厦门国际库存福州支流任务。,南风的基金监视利害关系有限公司2003年4月混录,陆续认为想出全体职员、南风的高层和南风的龙船基金干练的人助理的干练的人,2007年12月至2010年10月,南风的基金客人年金及特殊资产花费干练的人。2010年12月迄今,南风的对冲基金干练的人;2011年6月迄今,南风的担保获益基金干练的人。
吴剑毅 基金干练的人助理的 2012年3月15日 – 3 清华大学全体职员银行业务学硕士,基金资历;2009年7月混录南风的基金,作为保释金认为的想出员;2012年3月迄今,让南风的理解不了风险、南风的担保获益基金副干练的人。
注:1。将交给某人日期和出发日期均为C日。。
2.保释金找到工作的具重要性顺应认为协会《保释金业找到工作全体职员资历监视办法》的互相牵连规则。
监视者忠于基金忠于养护的规则
发言期内,基金干练的人绝对的忠于中华人民共和国保释金事情、《保释金花费基金运作监视办法》、《保释金花费基金使赞成监视办法》和《保释金花费基金传达颁发监视办法》等分担者金科玉律及各项执行原则、奇纳南风的地面对冲基金感谢基金等规则,适合老实信誉、勤劳职责道德规范与监视与应用,在绝对的把持风险的理性,为基金容纳人追求最大利息。发言期内,基金运作的极其的法度顺应,不伤害基金容纳人的利息。封锁广袤、花费求出比值和花费结成适合互相牵连L。
发言期内展览会行业监视者特殊指挥的
4。展览会市身体及其把持办法
公司理性《保释金花费基金监视公司展览会市身体教练看》和分担者金科玉律的规则,目的义卖市场占有率、花费监视运动,如构造互信相干一级义卖市场便宜货和TW,准许、想出辨析、花费方针决策、市管理、花费监视的表演评价及静止互相牵连次要的,编制了想出发言复核快跑。,义卖市场占有率、构造互信相干、保释金池监视体系及细则,花费方针决策佣钱现行命令,集合市监视办法,展览会市达到号码簿,非常市监视体系及静止展览会市互相牵连公司SY。经过增强花费方针决策、市管理的在室内应用的把持,改良花费市的日常监听和预先辨析,执行互相牵连的发言和颁发工作。,无效防护花费监视说得中肯不展览会行业和利息转变,谨慎应用花费者法定右边。
4。展览会市身体的执行
发言期内,基金干练的人绝对的管理展览会市教练看,圆满的有重大意义的的身体和流畅,笔者得绝对的把持各式各样的事情的展览会管理。,展览会款待其监视下的领地基金和花费结成。
公司一节间STO市价钱离题辨析。发言期内,22结成当中的单日、3日、5日工夫窗口内顺对称重复市价钱看涨而买入溢价率平均值或平常的溢价率平均值分明不为0的养护不在,市优势比率缺少分明的破格。,差数利息当中的转变缺少不展览会的偿还。
4。非常市行动的特殊描画
本基金于发言期内不在非常市行动。发言期内基金本着良心的人监视的领地花费结成分担者的市所公然竞相投标同日反向市成交减去的单边市量超越该保释金当天成团卷起的5%的市次数为17次。到达,14是由于监控机构的阐明的基金被动性划拨的一笔钱。;2是因基金欢迎花费者的大额赎救。,因位或分派而形成的被动性做加法或增加;1是社会保障的201次调停。,盘问花费于构造互信相干,其进项和进项婚配得更。。
干练的人对花费战术与表演的解说
4。发言花费基金的花费战术与运作辨析
2012年,把持花费基础设施和实在。,上海在户外发达州经济学的增长趋缓,一年间的海内经济学的增长放松、松懈、松弛。:年GDP增长,与2011比拟下滑。一年间的的货币保险单宽松。,摔倒2次,2减息。同时,存款货币利率的最大值和上限,促进促进货币利率义卖市场化变革。
海内次要的,上半载美国经济学的开快车放松、松懈、松弛,年中实在使飞起,银行业务悬崖成绩在顶点一瞬结束了暂时在议定书中拟定。。欧元区往年上半载早已使恶化。,法国和希腊选出、西班牙坏账率持续复活等事情,通向促进;欧盟央行七月采用的肥胖的办法,重塑欧元信誉,欧元区的体系性风险在增加。。
在复杂的微观经济学的使有某种详述的情况之下下,2012股市动摇率;上海有理解力的阐明的的远地点,最小值,收于点,年增长7%。
发言期内,股权资产划拨的一笔钱求出比值保全在较低程度。,义卖市场占有率义卖市场受消耗机关和高花红的分配。。正规军进项花费次要的,资产划拨的一笔钱求出比值绝对不变。,婚配持续工夫和婚配包围婚配。,首要由于高额信誉雇用的分派。。
4。基金在发言期内的体现
多达2012年12月31日,货币利率期货为人民币。,2012的净生长速度为2%。
4.5大监视者微观经济学的、保释金义卖市场与领域趋向预测未来
预测未来2013,尽管不愿意仍在差不多无把握。,但总体经济学的效益将优于2012。。
欧元区可能性仍在许多的紊乱。,意大利和西班牙雇用归还顶峰、意大利普选等。,但总体就,欧盟雇用的体系性风险仍将少量。。美国私营机关的持续去杠杆化是无效的。,经济学的最大的担子——实在体现出内生DRI,实在的中远程吸引异性将产生实在义卖市场的基石。。海内移动性将保全宽松。
海内次要的,虚构的有理解力的思索、实在、基础设施物品的毛病履历,极其的花费不容乐观。,生长速度将较低级的18%摆布。。花费少量是花费逾分的一定后果。,这也几何平均奇纳经济学的组织构象转移的必要性。。表面盘问在上升,人民币粗再评价。,去世增长将上升。过早地提升年GDP增长。膨胀风险集合鄙人半载。,货币保险单回归中立。
义卖市场次要的,变革促使的大吉大利和风险值当关怀。,首要体现在两个次要的。。一是与时新市镇化补助的肥胖的身体变革,二是多种地区价钱的义卖市场化变革。。另外,义卖市场估值将促进与国际义卖市场接轨。盘问视角,一次要的,它是人QFII的慷慨的进入。,另一次要的,以社会保障认为优先的海内增量基金。,远程划拨的一笔钱盘问做加法。。供给角度,增加领域资产与详述融资融券市,它还将鞭策估值回归文饰作用。。
就构造互信相干花费就,在上年上半载的股市中的牛市以后的,,在13年膨胀使弹回树立下,笔者置信构造互信相干义卖市场的片刻将持续获益资产GA,总体战术宜在过了一阵子是守旧的。,为了获益不变的通票,终于,它将持续便宜货和容纳高评级记入贷方雇用。。
基金监视说得中肯监视审计任务
发言期内,基金干练的人执意全体从规范运作。、防护风险、谨慎应用基金容纳人利息,理性公司在室内应用的把持的总体请,持续注意圆满的在室内应用的把持机制。,增强在室内应用的风险把持与防护,确保各项法规和监视身体的可经纪的,担保获益基金和约的绝对的管理。。公司比照规则的P对审计机关举行监视。,经过实时监听、现场反省、有力当场测试和全体职员查询等办法。,基金运作的孤独审计与公司管理,瞥见成绩,即时提升改良提议,催促事情机关,同时,会按期向董事会收回监听发言。。
发言期内,基金本着良心的人的在室内应用的监视和审计任务首要是:
(1)促进圆满的公司在室内应用的监视身体。
往年,监察部增强了审计任务。、方法任务,对VaR在室内应用的把持身体的修正和提议,笔者也注意到体系的合理性和无效性。,公司在室内应用的把持身体促进圆满的。,形成更的风险防护目的。 
(2)按期监察检验任务与专项检验任务相结合
比照证监会的请对公司花费、想出、市、传达技术、地基计、签到签到、劳力资源、按期对基金使赞成及静止首要事情举行审计。同时,花费想出、传达技术、直销资产、后盾事情及静止互相牵连事情都举行了特殊推拿,反省事情发动的适合性和体系执行的无效性。
(3)事前戒。、三个阶段的任务把持和预先监视。,增强日常花费运作的监视和监控。,确保花费按照不变的的花费方针决策顺序,基金花费结成与人事栏义卖市场占有率花费适合求出比值,绝对的管理评估批准身体,担保获益基金花费孤独性、展览会。
(4)持续极其的反交换行贿任务。,从源头把持使赞成风险
往年,我公司主动语态发动反交换行贿任务。,代劳公司的资产、直销事情自检,这项任务有助于更地把持使赞成风险。。
(5)互相牵连金科玉律的栽培和专业的的培育
往年,公司采用表面专家与在室内应用的专业相结合,互相牵连金科玉律栽培和职业道德栽培,它促进增加了笔者的忠于堆和职业道德。。
(6)极其分担者新结果设计、新事情拓展任务,本着良心的日常和约复习,监视客户赞扬处置。主动语态分担者SF新规前的议论。
(7)传达颁发与花费者相干监视
达到基金和公司的传达颁发。,确保所颁发传达的确实性。、真实与极其性;珍视大众传媒监视和花费者相干监视任务。
(8)主动语态相配奇纳人民库存反洗黑钱,理性盘问发言阴暗市。
基金干练的人接纳据守诚信。、勤劳职责道德规范与监视与应用,不断增加在室内应用的审计的科学性和无效性,防护风险的黾勉,为基金容纳人追求最大利息。
基金干练的人对T间基金估值顺序的阐明
理性奇纳保释金监视监视佣钱的分担者规则,基金干练的人应绝对的按照新的教练方针。、奇纳证监会和国务院分担者规则,评价基金持大约花费结成。本基金托管人执行将一军工作。。簿记员师事务得第二名估值调停通向基金资产净值的多样化在外面的时对所采用的互相牵连估值花样、呈现与限度局限因素独特的性、颁发审计看与公映的新影片成绩。价钱机构理性交换盘问装修开价耐用的。到达,担保获益基金干练的人忠于估值任务。,本着良心的方针决策和执行瓦尔的特意机构,该结合包罗总首席检察官。、计量花费部主席、掌管和总簿记员师等。。到达,超越三分之二外面的的全体职员具有10年外面的的基金找到工作阅历,并有风把持。、合规、簿记员专业阅历。同时,基金监视公司指派的互相牵连身体,基金干练的人除非本着良心的确定的基金干练的人。。发言期内,共有的当中缺少分明的利息冲突。。
论基金干练的人在发言间的边缘分派
本基金和约,基金收益分派道德规范是:基金进项分派求出比值按互相牵连性计算;基金应用现钞花红分派边缘。,股息通常不被欢迎。,即使,基金干练的人可以方法基金的花红报答方法。;基金花费在比较期内净损失。,缺少收益分派。;基金现期进项应先补救办法前期损失后,现在的收益分派是可以执行的。;在适合分担者基金分赃必须先具备的的事先准备下,基金的收益每年反正分派一次。,但若创办感到不满的3个月缺少收益分派。,年度分派在政府财政司理事大会完毕后4个月内达到。;基金净资产看重不克不及少于t后的面值;各基金单位拿平行的分派权。。
理性是你这么说的嘛!散布规律,该基金于2013年1月16日分派收益。,基金的每10命运注定被分派。。发言期内已分派数(每10份基金命运注定派发花红元)为优于年度进项分派。

5监护人发言
基金托管人忠于接管规则的规则
2012年,该基金的监护人有奇纳南风的地面风险的托管快跑中。,绝对的忠于保释金花费基金的分担者规则,缺少伤害基金命运注定容纳人利息的行动。,极其忠于基金托管人的工作。。
监护人该当忠于本条例,管吐露基金的花费。、净值计算、边缘分派等解说。
2012年,南风的对冲基金的本着良心的人–南风的基金监视利害关系有限公司在南风的对冲基金的花费运作、基金资产净值、基金命运注定申购赎救价钱的计算、基金费及静止事项,缺少伤害基金命运注定容纳人利息的行动。,领地要紧次要的的推拿都是绝对的比照W举行的。。发言期内,南风的对冲基金为基金成为搭档制造硬币了1的边缘分派。,分派总结为59。,046,元。
监护人在往年发言说得中肯财务传达确实性、正确极其的评论
本托管人依法对南风的基金监视利害关系有限公司编制和颁发的南风的对冲基金2012年复一年度发言中财务瞄准、净值体现、边缘分派养护、财务簿记员发言、花费结成发言等举行了支票,外面的是真的。、真实与极其性。
6审计发言
本基金2012年复一年度财务簿记员发言经普华永道横越簿记员师事务所利害关系有限公司审计,签到簿记员师签名发行了普华永道横越审字(2013)第20083号”规范无保存看的审计发言”,花费者可以经过复核机构检查审计发言全文。。
7年度决算表
财务状况表
簿记员主件:南风的对冲基金
发言使中止日期: 2012年12月31日
单位:人民币元
末端的资产
上年2012年12月31日底
2011年12月31日
资 产:
库存存款21,716,396.54 78,066,441.83
结算保护区10,439,970.67 945,517.32
担保获益金存款2,016,619.91 3,134,086.76
市性银行业务资产11,889,251,675.99 8,314,919,862.81
到达:义卖市场占有率花费727,373,071.06 321,514,181
基金花费 – –
构造互信相干花费11,161,878,604.93 7,993,405,673.90
资产保释金花费
衍生银行业务资产 – –
便宜货转手银行业务资产- 1,092,553,
应收票据账款2,809,370.00 4,102,577
应收票据利钱148,800,682.71 104,845,080.02
应收票据花红 – –
应收票据应收票据一笔钱
递延所得税资产 – –
静止资产 – –
总资产12,075,034,715.82 9,598,566,882.44
困境和地主右边在本学末端的
上年2012年12月31日底
2011年12月31日
负 债:
短期专款 – –
市性银行业务困境
衍生银行业务困境
发表回购银行业务资产387,800, –
保释金清算结算1,796,375.71 –
周旋赎救偿还
报答给监视员11,859,373.49 9,801,447.67
监护费的处置1,976,564 1,633,572
周旋使赞成耐用的费
周旋市费339,550.71 2,402,986
应交征收费 – –
周旋利钱324,612.42 –
周旋边缘 – –
递延所得税困境 – –
静止困境711,500.00 708,500.00
困境一共达404,807,974.57 14,546,506.45
领地者右边:
特写基金4,739,875, 3,992,622,416
未分派边缘6,930,351,125.87 5,591,397,958.73
地主右边一共达11,670,226,741.25 9,584,020,375.99
困境和领地者右边发动成12,075,034,715.82 9,598,566,882.44
注:发言使中止日期2012年12月31日,基金命运注定净数,基金总股票4,739,875,份。 
 边缘表
簿记员主件:南风的对冲基金
现在发言期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
项 目 比较期
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收益 513,286,566.68 -26,233,745
1。利钱收益398,689,616.57 197,498,865.05
到达:存款利钱收益1,105,880.74 1,740,410
构造互信相干利钱收益375,222,584.53 175,058,516
资产保释金化的利钱进项
回购和发表银行业务资产22,361,151.30 20,699,932.89
静止利钱收益
2。花费收益(损失)-83,263,092.08 534,462,053.05
到达:义卖市场占有率花费进项- 854,868 498,994,292.87
基金花费进项
构造互信相干花费进项66,180,371.98 -12,313,540.38
资产后退保释金花费进项
衍生结果收益
股息进项率17,937,588 47,781,300.56
三。公允看重多样化收益(损失列在-)9,860,869.46 -775,760,653.01
4。外汇收益(除-除外)
5。静止收益(损失列在-)21,472,987 17,565,990.06
减:二、费 170,178,786.93 162,796,361.00
1。干练的人付款138,440,773.59 123,243,440.68
2。监护费23,073,468 20,540,573.51
三。使赞成耐用的费
4。市本钱2,751,617.88 15,856,955.62
5。利钱报答5,368,160.20 2,641,929.65
到达:发表回购银行业务资产报答5,368,160.20 2,641,929.65
6。静止费544,772.98 513,464
三、总边缘(总损失列在–)中343,107,779.75 -189,030,105.85
减:所得征收费 – –
四、净边缘(净损失)在–中拇指定为343,107,779.75 -189,030,105.85
领地者右边的7.3个多样化(净基金看重)
簿记员主件:南风的对冲基金
现在发言期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
物品 比较期
2012年1月1日至2012年12月31日
未报答资产的总边缘
一、初始领地者右边(货币利率期货)3,992,622,416 5,591,397,958.73 9,584,020,375.99
二、基金净营业看重(现期净边缘)- 343,107,779.75 343,107,779.75
三、基金命运注定市产生的货币利率期货多样化
(净值由–)增加747,253,192 1,054,892,121.43 1,802,145,319.55
到达:1。基金认捐2,524,069, 3,604,017,115.52 6,128,086,131.07
2。基金赎救- 1,776,815,813 -2,549,124,994.09 -4,325,940,812
四、比较期向基金命运注定容纳人分派边缘产生的货币利率期货多样化(净值增加以”-“号填列) – -59,046, -59,046,
五、终极领地者右边(资产净值)4,739,875, 6,930,351,125.87 11,670,226,741.25
物品年度比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
未报答资产的总边缘
一、初始领地者右边(货币利率期货)4,472,814,719.08 6,609,295,052 11,082,109,778.20
二、净资产净值多样化(现在净边缘)-189,030,105.85 -189,030,105.85
三、基金命运注定市产生的货币利率期货多样化
(净值由–)增加- 480,192,301.82 -695,420,482 -1,175,612,783.94
到达:1。基金便宜货报答
2。基金赎救- 480,192,301.82 -695,420,482 -1,175,612,783.94
四、比较期向基金命运注定容纳人分派边缘产生的货币利率期货多样化(净值增加以”-“号填列) – -133,446,512.42 -133,446,512.42
五、终极领地者右边(资产净值)3,992,622,416 5,591,397,958.73 9,584,020,375.99
发言的脚注是决算表的结合一部分。。
本决算表由随球全体职员签字:
______吴万善______          ______鲍文革______          ____鲍文革____
基金监视公司本着良心的人          掌管簿记员任务本着良心的人          簿记员机构本着良心的人
整队正文
7.现在发言期所采用的簿记员保险单、簿记员预测与最新年度发言划一。
现在发言期所采用的簿记员保险单、簿记员预测与最新年度发言划一。。
7。簿记员保险单与簿记员预测变换及偶然的解说
簿记员保险单变换阐明
本基金现在发言期未产生簿记员保险单变换。
簿记员预测变换的阐明
本基金现在发言期未产生簿记员预测变换。
数据纠正阐明
本基金在现在发言间毋庸阐明的簿记员偶然修正。
7。税
据政府宝库、州税务总局财税[2002]128号《忧虑开口式保释金花费基金分担者收益成绩的注意》、财税[2005]102号《忧虑股息花红人事栏所得税分担者保险单的注意》、财税[2005]107号《忧虑股息花红分担者人事栏所得税保险单的补充者注意》、财税[2008]1号《忧虑客人所得税到什么程度优惠保险单的注意》及静止互相牵连财税法规和执业推拿,首要税目列举如下。:
(1)发行资产筹集职责交易税的广袤,不交易税。
(2)基金是人保释金义卖市场的进项。,包罗职业义卖市场占有率。、构造互信相干类别进项,右边花红、花红收益,构造互信相干利钱收益和静止收益,不征收客人所得税。。
(3)基金完成的公司构造互信相干利钱收益。,由发行构造互信相干的客人在向基金派发利钱年龄段扣代缴20%的人事栏所得税。基金收买股息、花红收益,股票上市的公司向基金报答的股息、当股息增加时,在人事栏应征税所得额中包罗50%。,按照现行税法规则即20%代扣代缴人事栏所得税。
(4)基金发表义卖市场占有率以报答义卖市场占有率市跺脚。,便宜货义卖市场占有率不见得对义卖市场占有率市征收跺脚。。
7。关系相干
关系方明确与基金的相干
南风的基金监视利害关系有限公司(南风的基金)基金干练的人、基金使赞成机构
奇纳工商库存利害关系利害关系有限公司(工商库存)基金托管人、基金中止代劳
华泰保释金利害关系利害关系有限公司基金干练的人成为搭档、基金中止代劳
兴业库存保释金利害关系利害关系有限公司基金干练的人成为搭档(SOC)、基金中止代劳
厦门国际吐露利害关系利害关系有限公司(厦门吐露)地基成为搭档
深圳花费重大利息利害关系有限公司基金干练的人成为搭档
华泰同盟条约保释金利害关系利害关系有限公司(“华泰同盟条约保释金”) 基金本着良心的人的成为搭档华泰保释金的重大利息分店、基金中止代劳
注:随球互相牵连市按总佣钱计算
.5 现在发言期及上一年的间比得上的间的关系方市
经过关系方市单位举行市
5。义卖市场占有率市
总结单位:人民币元
比较期关系方明确
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
市总结是现在义卖市场占有率。
总市量求出比值 市总结是现在义卖市场占有率。
总市量求出比值
华泰保释金- 570,863,600.76 6.35%
华泰同盟条约- 742,887,789.77 8.27%
总结单位:人民币元
2权证市
注:无
3、应报答关系方佣钱。
总结单位:人民币元
比较期关系方明确
2012年1月1日至2012年12月31日
现期
佣钱 占现期佣钱总求出比值末端的周旋佣钱使协调 占末端的周旋佣钱一共达的求出比值
华泰保释金 – – – –
上一年的间度比得上的间的关系方明确
2011年1月1日至2011年12月31日
现期
佣钱 占现期佣钱集料的求出比值(%) 末端的周旋佣钱使协调 占末端的周旋佣钱一共达的求出比值(%)
华泰保释金463,823 6.19% 32,528.27 1.37%
华泰同盟条约603,519 8.05% 78,871.09 1%
注:
1。是你这么说的嘛!佣钱指的是义卖市场价钱,并在单方当中协商。,体谅奇纳保释金签到结算公司的净费。。无佣钱认股权证市。
2. 该类佣钱在议定书中拟定的耐用的广袤还包罗佣钱收缩方为本基金装修的保释金花费想出成果和义卖市场传达耐用的等。
关系方付款
5。基金监视费
单位:人民币元
物品 比较期
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
比较期基金周旋的监视费138,440,773.59 123,243,440.68
到达:为使赞成一套报答客户监护费17,903,072.85 7,207,793.63
注:南风的基金本着良心的人的付款应计算为AcCOR。,每月累计到月底,月经报答。措辞是:
每日干练的人付款=前一天货币利率期货×天。
5。基金托管费
单位:人民币元
物品 比较期
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
比较期基金报答的托管费23,073,468 20,540,573.51
注:奇纳工商库存报答基金托管费按,每月累计到月底,月经报答。措辞是:
日托费=前一天货币利率期货×天。

关系市说得中肯构造互信相干(包罗回购)市
单位:人民币元
比较期
2012年1月1日至2012年12月31日
库存间义卖市场市
关系方明确、构造互信相干市总结、基金反向回购基金
基金便宜货基金、平常的总结、利钱收益、市总结、在室内应用的市
工商库存10,000,931 105,244,885 – – – –
上一年的间比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
库存间义卖市场市
关系方明确、构造互信相干市总结、基金反向回购基金
基金便宜货基金、平常的总结、利钱收益、市总结、在室内应用的市
工商库存10,001,579.23 103,029,430.14 – – – –
5.4基金互相牵连方的花费。
5。在发言期内,基金本着良心的人应用固有资产
注:无
5。在发言期完毕时,基金将被加强花费。
注:无
.5.5 由关系方管的库存存款使协调及现期产生的利钱收益
单位:人民币元
关系方
这个成绩的明确
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
末端的使协调、现在利钱收益、末端的使协调、现在利钱
工商库存21,716,396.54 999,031.88 78,066,441.83 1,668,359.51
注:该基金的库存存款由工商库存基金监护人管。,由于库存同性拆息的货币利率。
.5.6 本基金在寄销品销售量期内分担者关系方寄销品销售量保释金的养护
总结单位:人民币元
比较期
2012年1月1日至2012年12月31日
关系方明确、保释金加密、发行方法
大批(单位))):份) 总总结
华泰同盟条约保释金 1280409 12宁城建 新债频率分布 300,000 30,000,
兴业库存保释金 122209 12照明灯油01 新债频率分布 100,000 10,000,
兴业库存保释金 1280010 12鲁迅速 新债频率分布 500,000 50,000,
上一年的间比得上的间
2011年1月1日至2011年12月31日
关系方明确、保释金加密、发行方法
大批(单位))):份) 总总结
华泰同盟条约保释金12206511新债寄销品销售量01个1,000,000 100,000,
5.7静止互相牵连市的描画
无。
7。(2012年12月31日底)基金持大约限度局限性保释金。
7..1 因认捐新发/增发保释金而于末端的持大约流通时间限度局限保释金
总结单位:人民币元
7。限度局限保释金类别:义卖市场占有率
保释金
加密保释金
成明确
认捐日可受当天流通时间限度局限。
价钱终极价钱单价的
(单位):库存端
估值完毕时的总本钱
600098 广州发动 2012年7月4日 2013年7月2日 非公然发行 6.42 7.02 5,000,000 32,100, 35,100, –
注:基金可以作为详述花费者。,认捐奇纳保释金市所接管的非公然发行义卖市场占有率,认捐利害关系不得在12个月内让。
7、2暂时停牌及静止限度局限性义卖市场占有率
注:无。
7…3构造互信相干在终极构造互信相干回购市。
7…库存间义卖市场构造互信相干回购
注:无。
7…外汇义卖市场构造互信相干回购
多达现在发言末端的2012年12月31日止,该基金忙于保释金市所的构造互信相干回购市。,800,元,在2013年1月7日领先长成。。此类市请将资产切换到质押区。,按规则求出比值换算成规范通票,不少于构造互信相干回购市使协调。

8花费结成发言
终极基金结成
总结单位:人民币元
序列号与基金总资产的求出比值
1股权花费727,373,071.06 6.02
到达:义卖市场占有率 727,373,071.06 6.02
2正规军进项花费11,161,878,604.93 92.44
到达:古典音乐辣妹11,161,878,604.93 92.44
资产后退保释金 – –
3银行业务衍生品花费
4便宜货和捣卖银行业务资产
到达:回购回购银行业务资产
5库存存款和结算保护区发动成32,156,361 0.27
6静止资产153,626,672.62 1.27
7 发动成 12,075,034,715.82 100.00
8.2领域花费结成
总结单位:人民币元
加密认为类别的公允看重是F的净资产看重。
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业40,136, 0.34
C虚构301,118,845.90 2.58
C0 食品、准备  220,437,700 1.89
C1纺织品、打扮、Fur 27,944, 0.24
C2木料、家具 – –
C3造纸、印刷 – –
碳四石油、物质的化学组成、塑胶、塑体46,612,230 0.40
C5电子工业
C6金属、非金属 – –
C7机械、修理、器官6,124,900 0.05
杀菌素C8药、生物学的 – –
C99静止虚构
三维电源、加油和水的产量和供给52,961,862.60 0.45
E建筑业
F搬运、蓄电业222,682,085.80 1.91
G传达技术领域38,471,390.86 0.33
发行转述行业
我理财、管保业62,369, 0.53
J国家2,133,885.90 0.02
K社会耐用的7,500, 0.06
文明展开与文明领域
M有理解力的课
发动成 727,373,071.06 6.23
8.3 末端的按公允看重占基金资产净值求出比值浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片义卖市场占有率花费明细
总结单位:人民币元
序号 义卖市场占有率加密 义卖市场占有率明确 大批(股) 公允看重 占基金资产净值求出比值(%)
1601006大同市秦皇岛铁道21,500,000 145,340, 1.25
2000858五粮液3,400,000 95,982, 0.82
3600009上海航空站6,207,230 77,342,085.80 0.66
4000568泸州老窖1,630,573 57,722,280 0.49
5 600519 贵州茅台 196,000 40,967,920.00 0.35
6600000浦东切开库存4,100,000 40,672, 0.35
7600028奇纳惊呆5,800,000 40,136, 0.34
8600309烟台及艋舺2,512,030 39,212,788.30 0.34
9600406国电NR 2,399,962 38,471,390.86 0.33
10600098广州发动5,000,000 35,100, 0.30
注:花费者欲理解现在发言末端的基金花费的领地义卖市场占有率明细,你宜观察年度发言的主题。。

发言期义卖市场占有率花费结成的优异的多样化
8。义卖市场占有率便宜货一共达超越初始货币利率期货
总结单位:人民币元
序号 义卖市场占有率加密 义卖市场占有率这个成绩的明确累计价钱看涨而买入总结 占期初基金资产净值求出比值(%)
1 000858 五粮液 143,987,338.72 0
2601006大同市秦皇岛铁道114,338,323.74 9
3600009上海航空站91,178,651 0.95
4600900长江电力87,639,386.74 0.91
5600406国电NR 70,382,033 0.73
6600000浦东切开库存60,190,923.78 0.63
7600518康美制药业59,775,599.23 0.62
8601318奇纳保障安全的43,843,272.80 0.46
9600585海螺胶合剂40,671,568.62 0.42
10601607上海加入药物39,924,597.56 0.42
11000895双汇发动34,945,090.41 0.36
12600309闫泰婉华33,106,150.44 0.35
13600098广州发动32,100, 0.33
14600887伊利利害关系30,774,342.75 0.32
15600519桂舟牟泰30,093,108 0.31
16600795国电29,860,549.00 0.31
17601166兴业库存库存22,831,247.74 0.24
18600028奇纳惊呆21,967,673.00 0.23
19601668奇纳建筑20,395,447.78 0.21
20000568卢舟劳娇16,014,783.54 0.17
注:价钱看涨而买入包罗在二级义卖市场上主动语态价钱看涨而买入。、新股票、配股、债转股、经过方法利害关系和行使右边获益的利害关系。,按市总结填写便宜货总结(换算),不思索市本钱。
8. 累计平常的总结非常期初基金资产净值2%或前20名的义卖市场占有率明细
总结单位:人民币元
序号 义卖市场占有率加密 义卖市场占有率这个成绩的明确累计平常的总结 占期初基金资产净值求出比值(%)
1600518康美制药业75,879,729 0.79
2600900长江电力74,112,341 0.77
3000729燕京用麦芽作的71,265,780.58 0.74
4601318奇纳保障安全的46,961,682 0.49
5600585海螺胶合剂36,884,707 0.38
6600519桂舟牟泰35,803,420 0.37
7600406国电NR 35,535,53 0.37
8601607上海加入药物33,632,399 0.35
9601669奇纳水电29,825,817.55 0.31
10600795国电29,457,150.00 0.31
11 600887 伊利利害关系 27,684,789.81 0.29
12600000浦东切开库存25,414,371.38 0.27
13600036招商库存23,187,161.43 0.24
14 601668 奇纳建筑 22,016,826.86 0.23
15000858五粮液19,297,966 0.20
16000568卢舟劳娇17,755,059 0.19
17 002154 报喜鸟 16,121,045.47 0.17
18600660 Fuyao Glass 13,572,450.11 0.14
19000001保障安全的库存12,727,143.75 0.13
20600009上海航空站12,459,515.54 0.13
注:平常的包罗二级义卖市场上敏捷的的平常的、换股、开价收买、增加发行人的利害关系,如回购和行使右边,使赞成总结按市总结填写(转账),不思索市本钱。
8。价钱看涨而买入义卖市场占有率的总本钱和平常的的义卖市场占有率一共达。
单位:人民币元
义卖市场占有率总本钱(市)发动成1,153,495,
义卖市场占有率总使赞成额(市)发动成757,213,
注:便宜货义卖市场占有率本钱、发表义卖市场占有率的进项按市量计算。,不思索市本钱。
末端的构造互信相干典型类别构造互信相干结成
总结单位:人民币元
序号 构造互信相干家族 公允看重 占基金资产净值求出比值(%)
1州构造互信相干46,840.50 0.00
2央行票据641,636, 5.50
3银行业务构造互信相干1,706,120, 12
到达:保险单性银行业务构造互信相干1,706,120, 12
4公司构造互信相干3,615,965,763 30.98
客人短期融资券5张2张,887,378, 24
6中期票据2,310,732, 19.80
7可替换构造互信相干
8静止
9 发动成 11,161,878,604.93 95.64
8.6 末端的按公允看重占基金资产净值求出比值浆糊头等的的前五名构造互信相干花费明细
总结单位:人民币元
序号 构造互信相干加密 构造互信相干明确 大批(张) 公允看重 占基金资产净值求出比值(%)
112601108惊呆雇用4,475,800 429,676,800.00 3.68
212601808铜债4,512,730 390,531,650 5
3 122065 11上港01 3,530,000 353,635,400.00 3.03
4 120219 12国开19 3,200,000 320,128, 2.74
5 1001042 10央票42 2,800,000 279,804, 2.40
8.7 末端的按公允看重占基金资产净值求出比值浆糊头等的的流行音乐十大畅销唱片资产后退保释金花费明细
注:在发言P完毕时,该基金不容纳资产后退保释金。
往年复一岁暮年终前五权威证花费选派
注:本基金现在发言末端的未容纳权证。
花费结成发言正文
.1 
基金发行的十大保释金还没有发行。,或在一年的间内公然宣判该发言的编制。、处分图谋。
.2 
基金前十只义卖市场占有率未超越基金贮存物基金。
任期完毕时的静止3项资产
单位:人民币元
序名量
1 担保获益金存款2,016,619.91
2 应收票据账款2,809,370.00
3应收票据花红
4 应收票据利钱148,800,682.71
5应收票据一笔钱
6静止应收票据款
7先付费
8静止
9一共153,626,672.62
4可替换构造互信相干在长成日完毕时持大约详细资料。
注:本基金现在发言末端的未容纳有转股期的可替换构造互信相干。
前十种限度局限流通时间在的5条命令
总结单位:人民币元
序号 义卖市场占有率加密 义卖市场占有率明确 流通时间限度局限一部分的公允看重 占基金资产净值求出比值(%) 流通时间限度局限养护阐明
1600098广州发动35,100,0.30非公然发行
9基金容纳人传达
基金命运注定容纳人数与容纳人组织
命运注定单位:份
容纳人户数(户) 户均持大约基金命运注定 容纳人组织
机构花费者人事栏花费者
容纳利害关系占总命运注定的求出比值。
106,775 44,391.25 93,685,564.53 1.98% 4,646,190,050.85 98.02%
9.2 末端的基金本着良心的人的找到工作全体职员容纳本开口式基金的养护
该物品持大约利害关系总额是托塔的求出比值。
基金监视公司领地职员知道开口式基金394,282.47 0.01%
注:公司较高的监视层、基金花费想出部本着良心的人和基金干练的人不容纳。
开口式基金命运注定的10大多样化
单位:份
基金和约见效日期(2003年6月27日)基金总命运注定5,192,983,087
现在发言结巴地说出初基金命运注定一共达 3,992,622,416
现在发言期基金总申购命运注定 2,524,069,
减:现在发言期基金总赎救命运注定 1,776,815,813
现在发言期基金拆分多样化命运注定 –
现在发言期末端的基金命运注定一共达 4,739,875,
11大要事
1基金命运注定容纳人大会决议
在发言中缺少处理基金容纳人大会决议。     
 基金本着良心的人、基金托管人基金托管人的首要人事多样化
理性第五届第二十二次大会谈论经过,并经奇纳证监会证监批准{2012}1550号文满意、喜欢,基金干练的人于2012年11月24日收回注意。,杨晓松被等同于为公司总首席检察官。。
理性第五届第二十二次大会谈论经过,并向奇纳基金协会发言。,基金干练的人于2012年11月24日收回注意。,秦昌奎被等同于为公司副总干练的人。,同时,他辞去了公司总首席检察官的职业。。
经奇纳证监会基金部【2013】13号文函复,基金干练的人于2013年1月5日收回注意。,2013年1月1日以后,高亮玉不再担负公司总干练的人职业。,董事会主席吴婉珊担负总干练的人。。
发言期内,托管机关缺少产生优异的人事多样化。。    
关涉基金干练的人、基金属性、基金托管打官司
发言期内,缺少基金干练的人分担者。、基金属性、基金托管打官司    
基金花费战术的多样化
发言期内本基金花费战术未方法。    
1簿记员师事务所的资产审计
发言期内本基金未重申簿记员师事务所,往年,审计费报答给普华永道横越簿记员师事务所利害关系有限公司15,元,审计机关陆续装修审计耐用的。。    
 本着良心的人、监护人及其较高的本着良心的全体职员在欢迎考察或处分。
发言期内,基金本着良心的人、基金托管人及其较高的本着良心的全体职员职责抑制性潜意识或受RE处分。    

保释金公司融资出赁单位的时势
11。保释金花费基金的保释金花费与佣钱报答
总结单位:人民币元
以律师名报答市单位的大批
市总结是现在义卖市场占有率。
总市量求出比值 佣钱 占现期佣钱
总求出比值
西方保释金1509,167,943.75 26% 424,026.08 26.73% –
中信广场修建花费2442,708,044.06 23.70% 376,918.78 23.76% –
广发保释金2332,117,920 17.78% 292,199.21 12% –
州保释金1296,857,242 15.89% 252,025.68 15.89% –
郭泰俊安190,851,890.84 6% 79,167.75 4.99% –
西南保释金147,542,235.94 2.55% 40,562.09 2.56% –
华容保释金147,202,513.53 2.53% 40,399 2.55% –
国元保释金144,660,696.44 9% 34,989 1% –
齐鲁保释金132,439,950.04 1.74% 26,676.65 1.68% –
银河保释金124,189,637.97 1.30% 19,140.68 1.21% –
华泰保释金1
海通保释金1
东莞保释金1
11。基金出赁公司持大约静止保释金花费养护
总结单位:人民币元
券商明确、构造互信相干市、构造互信相干回购市权证
现在构造互信相干的速率。
总市量求出比值 现在构造互信相干的速率。回购
总市量求出比值 成交总结 占现选择权证
总市量求出比值
西方保释金1,052,230,991.43 39.61% 3,371,600, 26.05% – –
中信广场修建花费143,610,202.85 5.41% 697,500, 9% – –
广发保释金216,671,07 6% 3,957,800, 30.58% – –
州保释金563,315,543.70 21.21% 4,628,900, 35.77% – –
郭泰俊安75,866,922.44 2.86% 230,000, 1.78% – –
西南保释金102,604,677.06 3.86% – – – –
华容保释金
国元保释金268,658,075.40 10.11% 55,000, 0.43% – –
齐鲁保释金105,744,172.86 3.98% – – – –
银河保释金127,778,765.63 1% – – – –
华泰保释金 – – – – – –
海通保释金 – – – – – –
东莞保释金 – – – – – –
注:市单位的选择规范和顺序
理性奇纳证监会《忧虑圆满的保释金花费基金市使获得座位身体分担者成绩的注意》(证监基金字[2007]48号)的分担者规则,我公司指派了LEA的选择规范和顺序。:
A:选择规范
1、公司经纪行动规范,良好的财务状况和良好的监视生产能力。;
2、公司具有较强的科研生产能力。,能即时、片面地为基金装修高堆的微观经济学的想出、领域想出与义卖市场趋向、人事栏义卖市场占有率辨析发言及专题想出发言;
3、公司在室内应用的监视规范,能满意的基金运营的秘而不宣请。;
4、早已构造了广大的的传达网络。,它能即时装修正确的传达和传达耐用的。。
B:选择流畅公司科研部按期举行定量EV,并理性评价后果选择座位。:
1、耐用的敏捷的性。首要集合在保释金公司举行再融资的姿态上。、出席为提供股票上市的公司的考察任务、并装修互相牵连课题的想出发言和椅子。;
2、想出发言堆。首要是指保释金公司装修的想出发言。,花费提议正确吗?;
3、传达装修的即时性和从容的性。首要指保释金公司装修的传达的即时性。、传达的即时性和希求无论便利?、装修传达的极其性。

传达出身:上海保释金报

发行工夫:2013-03-31